С технической точки зрения, эффективнее вести пользователя на сайт, т.к. с сайта проще вытянуть статистические показатели по рекламе и можно настроить, по пикселю, различные сценарии. Например, показывать рекламу людям, которые были на сайте какое-то время и ничего не заказали, или положили товар в корзину, но не оформили заказ, или настроить динамический ремаркетинг.
Трафик также хорошо вести и в аккаунт в соцсети, если профиль коммерчески хорошо оформлен, на нем представлены товары, а менеджеры консультируют и оформляют заказы прямо в Direct.
И конечно же решение о том, куда лучше вести пользователей, зависит от целей. Очевидно, что если у клиента стоит цель по сбору подписчиков в соц. сети, то и трафик нужно вести на аккаунт в соц. сети.